Najpierw dowody.

Prognozujemy konkretną liczbę.

Śledzimy EUR, USD, CHF, GBP, NOK i SEK względem PLN: kursy średnie z tabeli A Narodowego Banku Polskiego. Nie jest to bieżący kurs transakcyjny ani cena w kantorze. Jednostka: złote za jedną jednostkę wybranej waluty.

Horyzonty 1, 5 i 20 oznaczają kolejne publikacje NBP. Dni bez tabeli nie są dopisywane. Planowana data celu pomija weekendy, ale nie święta; faktyczny cel wyznacza kolejność opublikowanych tabel.

Prosta metoda ustawia poprzeczkę.

Punkt odniesienia stanowi metoda „ostatnia wartość”: przyszły kurs jest równy ostatniemu opublikowanemu kursowi. Linia płaska jest wynikiem tej metody, a nie prognozą pewnego braku zmian.

Panel bazowy walut obejmuje ostatnią wartość, średnią z 20 odczytów i dryf z 60 odczytów. Liga PRO porównuje sześć metod: ostatnią wartość, AutoARIMA, AutoETS, sieć MLP, automatyczny wybór oraz prognozę łączoną. Aktualny protokół to pro-v2; wcześniejsze zapisy pozostają w archiwum.

AutoARIMA i AutoETS działają bez sezonowości. MLP wykorzystuje osiem opóźnień zmian i jedną warstwę 16 neuronów; skalowanie dopasowuje wyłącznie do wcześniejszych danych. To model eksperymentalny.

Automatyczny wybór wskazuje metodę z najmniejszym MAE na 30 wcześniej znanych celach danego horyzontu. Prognoza łączona waży cztery modele według odwrotności ich MAE, z dolnym ograniczeniem błędu 1e-9; wagi sumują się do 100%. Przy równym wyniku kolejność wyboru to ostatnia wartość, AutoARIMA, AutoETS, MLP. Wybór i wagi liczymy ponownie w każdym kroku testu.

Historia i nowe prognozy to osobne próby.

Panel bazowy walut sprawdza ostatnie 40 wspólnych celów. Liga PRO sprawdza 20 wspólnych celów dla każdego horyzontu i wszystkich sześciu metod. Model otrzymuje wyłącznie obserwacje dostępne przed celem; wybór modelu korzysta tylko z wcześniejszych, już znanych wyników. Test używa obecnej wersji historii, bez odtwarzania dawnych rewizji i godzin publikacji.

MAE to średni błąd bezwzględny. Porównanie z baseline liczymy jako 1 − MAE modelu / MAE baseline. Wynik dodatni oznacza mniejszy błąd. Przy zerowym błędzie baseline wynik jest nieokreślony (N/A).

Liga LIVE obejmuje wyłącznie zapisane prognozy i rzeczywiste odczyty. Porównuje sześć metod na tych samych kompletnych zadaniach, w obrębie jednego rynku, horyzontu i aktualnego protokołu. Obejmuje do 1000 najnowszych przebiegów i rozliczeń. Przy powtórzeniu tego samego zadania liczy się najwcześniejszy zapis w tej próbie. Prognozy wystawione w dniu celu lub później są wyłączone.

Pokazujemy osobno liczbę zadań i różnych dat celu. Poniżej 30 dat wynik oznaczamy jako wstępny; przekroczenie tego progu nie dowodzi trwałej przewagi. Nakładające się horyzonty nie są niezależnymi próbami. Brak rozliczeń pozostaje brakiem wyniku — nie zastępujemy go testem historycznym.

Nie pokazujemy ogólnej „skuteczności w procentach”. Dla FX udostępniamy eksperymentalne przedziały o poziomie nominalnym 80%. Promień to kwantyl błędów bezwzględnych z maksymalnie 80 historycznych prognoz tego modelu i horyzontu, których cele są już znane (minimum 60). Wybieramy rangę ceil((n+1) × 0,8), bez założenia rozkładu normalnego. Dolna granica jest ograniczona do zera. Pokrycie i średnią szerokość mierzymy na maksymalnie 20 kolejnych celach: w każdym kroku kalibracja korzysta wyłącznie z wyników już znanych. Zależność czasowa danych wyklucza traktowanie 80% jako gwarancji.

Wartości zapisanej prognozy nie zmieniamy.

Rekord prognozy zawiera czas wystawienia, odwołanie do danych wejściowych, metodę, horyzont i hash treści. Prognozy bazowe walut przechowują także orientacyjną datę celu; rzeczywisty cel wyznaczają kolejne publikacje źródła. Rekordy są dopisywane, a baza blokuje ich edycję oraz usuwanie. Przy kolejnych importach nie tworzymy ponownie tych samych prognoz.

Hash pozwala sprawdzić integralność. Nie dowodzi niezależnie czasu wystawienia — zewnętrzne znaczniki czasu pozostają kolejnym etapem. Wynik rzeczywisty zapisujemy raz, przy pierwszym imporcie zawierającym docelową publikację. Późniejsze rewizje nie nadpisują rozliczenia.

Ceny krajowe z podatkami.

Archiwum paliw zapisuje trzy proste modele: ostatnią cenę, średnią czterech odczytów i dryf z dwunastu odczytów przeliczony na tydzień. Historia i bieżąca tabela KE muszą mieć zgodne daty, jednostki i wartości. Nota metodologiczna Polski podłączona na stronie KE pochodzi z 2018 r.; jej aktualność dla sposobu doboru próby wymaga potwierdzenia.

Przedziały FX opierają się na rozkładzie historycznych błędów prognoz. Przedziały paliw są kalibrowane niezależnie na końcowym ciągu kolejnych tygodni: 60–80 wcześniejszych błędów tego samego modelu i horyzontu. Pokrycie sprawdzamy na 20 kolejnych celach. Nowe prognozy bazowe fuel-v2 zapisują zakres w rejestrze; starszych rekordów nie uzupełniamy wstecz.

Pełny odczyt i szybki szacunek.

CPI korzysta z miesięcznej historii GUS od 1982 roku. Modele wykorzystują ostatnie 240 pełnych odczytów indeksu rok do roku; odejmujemy 100, aby wyświetlić inflację w procentach. Błąd podajemy w punktach procentowych. Horyzonty wynoszą 1, 3 i 12 miesięcy.

Szybki szacunek przechowujemy i pokazujemy osobno. Nie trafia do treningu modeli pełnego CPI. Nowe zapisy CPI mają osobne zasady cpi-release-v1. Kwalifikację sprawdzamy dla każdego horyzontu: według potwierdzonego kalendarza, a przy jego braku wymagamy zapisu przed rozpoczęciem miesiąca celu. Przy rozliczeniu ponownie sprawdzamy rzeczywiste daty publikacji. Prognoza musi poprzedzać dzień pierwszego odczytu, także szybkiego szacunku. Zapis w trakcie miesiąca wymaga zachowanego potwierdzenia daty szacunku. Pełny komunikat musi zgadzać się z CSV GUS; miesiąc celu nie jest datą publikacji. Wynik zapisujemy raz, bez zmiany przy późniejszych rewizjach. Starsze scenariusze pozostają poza LIVE.

Jasno mówimy, czego jeszcze nie wiemy.

To wersja rozwojowa. Harmonogram sprawdza waluty co 30 minut, a paliwa i CPI co 6 godzin; nowe dane zależą od terminów publikacji źródeł. Stan importów jest widoczny w serwisie. Dla walut zapis kwalifikowany do LIVE wymaga tabeli z bieżącego dnia w Polsce. Dla paliw wymagamy daty źródłowej niepóźniejszej niż dziś i zapisu przed upływem tygodnia od tej daty. Dodatkowo przy rozliczeniu sprawdzamy, czy prognoza poprzedza dzień celu. Zewnętrzny znacznik czasu i pełna historia rewizji pozostają w przygotowaniu.

Krótki test nie dowodzi przyszłej przewagi. Używaj wyniku jako scenariusza, nie gwarancji ani instrukcji zawarcia transakcji. Paliwa korzystają z Weekly Oil Bulletin KE: Pb95, olej napędowy i LPG, ceny z podatkami. PLN/l = (EUR/1000 l) / (EUR za PLN z tego samego tygodnia) / 1000. Prognozy paliw dotyczą dokładnych dat za 1 i 4 tygodnie; braku odczytu nie zastępujemy ceną z innego tygodnia.